საინვესტიციო რისკების მენეჯერი — საქართველოს საპენსიო ფონდი

სსიპ "საქართველოს საპენსიო ფონდი" აცხადებს კონკურსს საინვესტიციო რისკების მენეჯერის ვაკანტურ პოზიციაზე.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

სამუშაო განაკვეთი: სრული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• მაგისტრის ხარისხი ფინანსებში, ეკონომიკაში, მათემატიკაში, რისკების მართვაში ან სხვა შესაბამის სფეროში; დამატებითი აკადემიური ხარისხი ან შესაბამისი პროფესიული სერტიფიკატი, მათ შორის CFA, FRM ან PRM, ჩაითვლება უპირატესობად;
• საინვესტიციო რისკების ანალიზის, შესაბამისობის მონიტორინგის ან შედეგების შეფასების მიმართულებით მნიშვნელოვანი გამოცდილება, სასურველია საპენსიო ფონდში ან მსგავს ინსტიტუციურ გარემოში;
• კაპიტალის ბაზრების, აქტივების კლასების, საინვესტიციო სტრატეგიების, პორტფელის ფორმირების და performance attribution-ის სიღრმისეული ცოდნა;
• კორპორაციული საკრედიტო ანალიზის სამუშაო ცოდნა, მათ შორის კოვენანტების სტრუქტურებისა და ემიტენტის ფინანსური ანალიზის მიმართულებით;
• რისკის ანალიტიკის, სცენარული ანალიზისა და სტრეს-ტესტირების მეთოდოლოგიების ცოდნა;
• OMS/PMS პლატფორმებთან, მათ შორის FIS Front Arena-ს მსგავს სისტემებთან, მუშაობის გამოცდილება და მათი გამოყენების ცოდნა რისკისა და ექსპოზიციის ანგარიშგებისთვის;
• პროექტების წარმართვის, დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტიანი კომუნიკაციისა და კომპლექსური ინიციატივების მართვის უნარი.

უნარები და კომპეტენციები:

• მაღალი დონის ანალიტიკური და რაოდენობრივი უნარები, მათ შორის რისკების მართვის ინსტრუმენტებთან, ფინანსური მოდელირების პროგრამებთან და მონაცემთა ვიზუალიზაციის პლატფორმებთან მუშაობის უნარი;
• ძლიერი კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარები, მათ შორის ტექნიკური ანალიტიკური დასკვნების სტრატეგიულ რეკომენდაციებად გარდაქმნის უნარი სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისთვის;
• ორგანიზებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა და შედეგზე ორიენტირებული მიდგომა, ასევე რამდენიმე ამოცანისა და ვადის ერთდროულად მართვის უნარი;
• კეთილსინდისიერების, პასუხისმგებლობისა და მმართველობისა და შესაბამისობის უმაღლესი სტანდარტების დაცვის მაღალი გრძნობა.
• წინამდებარე სამუშაოს აღწერილობა განსაზღვრავს შესასრულებელი სამუშაოს ზოგად ხასიათსა და დონეს და არ წარმოადგენს ყველა ფუნქცია-მოვალეობის ამომწურავ ჩამონათვალს. ორგანიზაციული საჭიროებების ცვლილების შემთხვევაში, საინვესტიციო რისკების მენეჯერს შესაძლოა დაეკისროს დამატებითი ამოცანები ან პასუხისმგებლობები.

ფუნქცია-მოვალეობები:

1. ანალიტიკა და შედეგების შეფასება

• საინვესტიციო რისკებისა და პორტფელების შედეგების შეფასებისთვის საჭირო მაჩვენებლების შემუშავება, გაანგარიშება და ინტერპრეტაცია, მათ შორის ვოლატილობის, მაქსიმალური ვარდნის, tracking error-ისა და ფაქტორული ექსპოზიციების შეფასება საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრულ ბენჩმარკთან მიმართებით;
• პორტფელების შედეგების რეგულარული შეფასება შესაბამის ბენჩმარკთან და შესადარის ჯგუფებთან მიმართებით, შედეგების ანალიზი და პრაქტიკული დასკვნების მომზადება საინვესტიციო დირექტორისა და საინვესტიციო კომიტეტისთვის;
• ფაქტობრივი პორტფელური განაწილების მონიტორინგი საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრულ სტრატეგიულ წონებთან და დასაშვებ გადახრის კორიდორებთან მიმართებით, ასევე კორიდორების დარღვევის ან გადაჭარბების შემთხვევაში შესაბამისი საკითხის დაფიქსირება, ანგარიშგება და ესკალაცია დადგენილი პროცედურების შესაბამისად;
• რისკზე მორგებული შემოსავლიანობის ფაქტორების ანალიზი პორტფელის ეფექტიანობის ხელშეწყობის მიზნით, იმის გათვალისწინებით, რომ საინვესტიციო შედეგებზე ძირითადი პასუხისმგებლობა ეკისრება ფრონტ ოფისის პორტფელის მართვის ფუნქციას.

2. რისკების მართვა და შესაბამისობის მონიტორინგი

• საინვესტიციო სამსახურის პირველი ხაზის რისკის კონტროლის ფუნქციის ფარგლებში, საინვესტიციო საქმიანობის შესაბამისობის მხარდაჭერა საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტთან, შიდა პოლიტიკებთან, მარეგულირებლის მოთხოვნებთან და ბაზრის საუკეთესო პრაქტიკასთან, დამოუკიდებელი მეორე ხაზის შემოწმებამდე;
• წარმოშობილი ან პოტენციური რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და ანგარიშგება, ასევე დროული გამოსასწორებელი ღონისძიებების რეკომენდირება საინვესტიციო რისკების განყოფილების უფროსისა და საინვესტიციო დირექტორისთვის;
• რისკების მართვის პოლიტიკების, ჩარჩოების და კონტროლის მექანიზმების განახლება და განვითარება მარეგულირებელი მოთხოვნების, ბაზრის პირობებისა და ინდუსტრიის სტანდარტების ცვლილებების გათვალისწინებით;
• საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღების ჩარჩოს მხარდაჭერა, მათ შორის იმის შეფასება, ხვდება თუ არა შემოთავაზებული გადაწყვეტილება საინვესტიციო დირექტორის დისკრეციის ფარგლებში, თუ საჭიროებს მმართველობითი საბჭოს დონეზე ესკალაციას, მათ შორის ახალი აქტივის კლასების, კონტრაჰენტების ან სხვა შესაბამისი საკითხების შემთხვევაში;
• დამტკიცებული მმართველობითი ჩარჩოების შესაბამისად სავაჭრო კონტრაჰენტების ლიმიტებისა და ხაზების მონიტორინგი, ლიმიტების დარღვევის ან გამოყენების მაღალი დონის შემთხვევაში შესაბამისი საკითხის დროული დაფიქსირება და ესკალაცია;
• დერივატივების შესაძლებლობების დანერგვის პროცესში ISDA-სა და კონტრაჰენტის რისკების მონიტორინგის მხარდაჭერა, მათ შორის CSA პირობებისა და კონტრაჰენტის საკრედიტო ექსპოზიციის შეფასება.

3. სტრატეგიული აქტივების განაწილება და სცენარული ანალიზი

• სტრატეგიული აქტივების განაწილების პროცესში მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივის კლასისა და საინვესტიციო სტრატეგიის რისკისა და მოსალოდნელი შემოსავლიანობის ანალიზის გზით;
• სცენარული ანალიზის, სტრეს-ტესტირებისა და მგრძნობელობის მოდელირების განხორციელება ბაზრის ცვლილებების, ეკონომიკური გარემოს ცვლილებების ან მარეგულირებელი ცვლილებების პორტფელებზე შესაძლო გავლენის შესაფასებლად.

4. საკრედიტო რისკის მონიტორინგი

• კორპორაციული ობლიგაციების პორტფელის მუდმივი საკრედიტო რისკის მონიტორინგი, მათ შორის EBITDA-სა და სხვა კოვენანტების კონტროლი, ემიტენტის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი და trigger-based monitoring ჩარჩოების წარმოება;
• შემოთავაზებული კორპორაციული საკრედიტო ექსპოზიციებისა და სტრუქტურული ცვლილებების შეფასების მხარდაჭერა, მათ შორის ვალუტის ცვლილების, კოვენანტების ან ტრიგერების ცვლილების შემთხვევაში, რისკის კომიტეტისა და მმართველობითი საბჭოს განხილვამდე;
• განსაკუთრებული მონიტორინგის ქვეშ მყოფი საკრედიტო პოზიციების watchlist-ის წარმოება და მათი სტატუსის, კოვენანტებთან არსებული headroom-ისა და მონიტორინგის ტრიგერებთან სიახლოვის შესახებ საინვესტიციო დირექტორისა და რისკის კომიტეტისთვის რეგულარული ანგარიშგება.

5. შეფასება და აქტივების კლასების რისკი

• ქართული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების GEL yield curve-ის გამოყენებით შეფასების მეთოდოლოგიის განხილვა და გამოწვევა, მათ შორის მრუდის აგებისა და spread decomposition-ის ანალიზი, ადგილობრივ ბაზარზე ძლიერი მეორადი ბაზრის არარსებობის გათვალისწინებით;
• დეპოზიტების შეფასების მონიტორინგი დარიცხული პროცენტის საფუძველზე და დეპოზიტების პორტფელში კონტრაჰენტების კონცენტრაციის რისკის შეფასება;
• სხვადასხვა აქტივის კლასის ჭრილში სცენარული ანალიზის, სტრეს-ტესტირებისა და მგრძნობელობის მოდელირების განხორციელებაში მონაწილეობა ბაზრის, ეკონომიკური ან მარეგულირებელი ცვლილებების შესაძლო გავლენის შესაფასებლად.

6. სისტემები და მონაცემები

• FIS Front Arena OMS/PMS პლატფორმის რისკის მიმართულების power user-ის ფუნქციის შესრულება და სისტემური მონაცემების გამოყენება რისკების მონიტორინგის, ექსპოზიციის ანალიზისა და ბენჩმარკთან/კორიდორებთან შესაბამისობის ანგარიშგებისთვის;
• Front Arena-ს მონაცემებში იმ ხარისხობრივი ან რეკონსილიაციის საკითხების იდენტიფიცირება და მათ მოგვარებაში მონაწილეობა, რომლებიც რელევანტურია რისკების მონიტორინგის ან NAV-ის სიზუსტისთვის.

7. კროს-ფუნქციური თანამშრომლობა და ინსტიტუციური პრაქტიკის განვითარება

• პორტფელის მენეჯერებთან, მეორე ხაზის რისკის ფუნქციასთან, შესაბამისობის, საინვესტიციო ოპერაციების და სხვა შესაბამის გუნდებთან თანამშრომლობა საინვესტიციო პროცესის ყველა ეტაპზე რისკის საკითხების ინტეგრირების მიზნით;
• შიდა კომიტეტებსა და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა, ასევე საინვესტიციო სამსახურის წარმოდგენა შესაბამის გარე შეხვედრებსა და ფორუმებში, გამოცდილების გაზიარებისა და ინსტიტუციური პრაქტიკის გაძლიერების მიზნით.

8. ანგარიშგება და დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია

• NAV-ის რეკონსილიაციის შედეგების განხილვა და რისკისთვის რელევანტური გადახრების ან ანომალიების ვალიდაცია. NAV-ის კალკულაცია ამჟამად შუა ოფისის ფუნქციაშია და დაგეგმილია მისი უკანა ოფისში გადატანა; აღნიშნული პოზიცია ინარჩუნებს დამოუკიდებელი გადახედვის ფუნქციას მიუხედავად იმისა, თუ რომელ სტრუქტურულ ერთეულში ხორციელდება კალკულაცია ოპერაციულად;
• ანალიტიკური ანგარიშებისა და პრეზენტაციების მომზადება საინვესტიციო დირექტორისთვის, საინვესტიციო კომიტეტისთვის და მმართველობითი საბჭოსთვის;
• პერიოდული საჯარო ან შიდა ანგარიშების მომზადება, მათ შორის წლიური საინვესტიციო ანგარიშისთვის საინვესტიციო რისკებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მომზადება.