საინვესტიციო რისკების ანალიტიკოსი — საქართველოს საპენსიო ფონდი

სსიპ "საქართველოს საპენსიო ფონდი" აცხადებს კონკურსს საინვესტიციო რისკების ანალიტიკოსის ვაკანტურ პოზიციაზე.

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

სამუშაო განაკვეთი: სრული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

• ბაკალავრის ხარისხი ფინანსებში, ეკონომიკაში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში, მათემატიკაში, სტატისტიკაში, რისკების მართვაში ან სხვა შესაბამის სფეროში. მაგისტრის ხარისხი, CFA ან FRM ჩაითვლება უპირატესობად.
• არანაკლებ 1 წლის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება ფინანსების, საინვესტიციო ანალიზის, რისკების მართვის, შესაბამისობის მონიტორინგის, საბანკო საქმიანობის, კაპიტალის ბაზრების, აუდიტის, აქტივების მართვის, საპენსიო ფონდის მართვის ან სხვა დაკავშირებული მიმართულებით.
• კაპიტალის ბაზრების, აქტივების კლასების, საინვესტიციო ინსტრუმენტების, პორტფელის მართვისა და რისკისა და შემოსავლიანობის ძირითადი კონცეფციების ცოდნა.
• საინვესტიციო რისკის მაჩვენებლების, შედეგების შეფასების, ფინანსური ანალიზისა და შესაბამისობის მონიტორინგის საბაზისო ცოდნა.
• საქართველოს ფინანსური ბაზრებისა და ადგილობრივი საინვესტიციო ინსტრუმენტების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
• ძლიერი ანალიტიკური და რაოდენობრივი უნარები.
• Microsoft Excel-ის მაღალ დონეზე ცოდნა.
• Bloomberg-ის, პორტფელის მართვის სისტემების, რისკების მართვის სისტემების ან მონაცემთა ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
• Python-ის, R-ის, SQL-ის, VBA-ის, MATLAB-ის ან სხვა პროგრამირების/მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.
• კარგი წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარები.
• დეტალებზე ორიენტირებულობა, პასუხისმგებლობა, ორგანიზებულობა და ვადებთან მუშაობის უნარი.
• კეთილსინდისიერების, კონფიდენციალურობის, მმართველობისა და შესაბამისობის მაღალი სტანდარტების დაცვა.

ფუნქცია-მოვალეობები:

საინვესტიციო რისკების ანალიტიკოსი ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი ფუნქცია-მოვალეობები:

რისკების მონიტორინგი და შესაბამისობის მხარდაჭერა

• საინვესტიციო რისკების ექსპოზიციების მონიტორინგის მხარდაჭერა, მათ შორის საბაზრო, საკრედიტო, ლიკვიდობის, სავალუტო, კონცენტრაციის, კონტრაჰენტის და სხვა შესაბამისი საინვესტიციო რისკების მიმართულებით.
• საინვესტიციო საქმიანობის შესაბამისობის მონიტორინგის მხარდაჭერა მოქმედ კანონმდებლობასთან, მარეგულირებლის მოთხოვნებთან, საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტთან, შიდა ლიმიტებთან, კომიტეტების გადაწყვეტილებებთან და შესაბამის შიდა პროცედურებთან.
• საინვესტიციო სამსახურის პირველი ხაზის რისკის კონტროლის ფუნქციის მხარდაჭერა საინვესტიციო მონაცემების, ექსპოზიციებისა და ლიმიტების შემოწმების გზით, შესაბამის შემთხვევაში, გარიგების შესრულებამდე ან შესრულების შემდეგ.
• პოტენციური დარღვევების, გადახრების ან წარმოშობილი რისკების იდენტიფიცირებასა და ანგარიშგებაში მონაწილეობა და შესაბამისი საკითხების ესკალაცია პორტფელური რისკების მართვისა და ანალიტიკის განყოფილების უფროსთან დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.
• ლიმიტების მონიტორინგის ფაილების, ექსპოზიციების გაანგარიშებების, შესაბამისობის შემოწმების სიებისა და საინვესტიციო რისკების მონიტორინგისთვის საჭირო სხვა სამუშაო დოკუმენტების მომზადებისა და წარმოების მხარდაჭერა.
• ფაქტობრივი პორტფელური განაწილების მონიტორინგის მხარდაჭერა საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტით განსაზღვრულ სტრატეგიულ წონებთან და დასაშვებ გადახრის კორიდორებთან მიმართებით.
• კონტრაჰენტების სავაჭრო ხაზების, დამტკიცებული ლიმიტებისა და ლიმიტების გამოყენების დონის მონიტორინგის მხარდაჭერა.

ანალიტიკა და შედეგების შეფასება

• საინვესტიციო რისკებისა და პორტფელების შედეგების მაჩვენებლების გაანგარიშებისა და ინტერპრეტაციის მხარდაჭერა, მათ შორის ვოლატილობის, მაქსიმალური ვარდნის, tracking error-ის, კონცენტრაციის მაჩვენებლების, სავალუტო ექსპოზიციის, დურაციისა და სხვა შესაბამისი მაჩვენებლების მიმართულებით.
• ფონდის პორტფელების შედეგების რეგულარული შეფასების მხარდაჭერა დამტკიცებულ ბენჩმარკებთან და შესაბამის საბაზრო მაჩვენებლებთან მიმართებით.
• რისკზე მორგებული შემოსავლიანობის ანალიზის, პორტფელის ეფექტიანობის ანალიზისა და performance attribution-ის მასალების მომზადებაში მონაწილეობა.
• განყოფილების მიერ გამოყენებული ანალიტიკური მოდელების, dashboard-ებისა და ანგარიშგების ფორმების განვითარებისა და გაუმჯობესების მხარდაჭერა.

საკრედიტო რისკი და აქტივების კლასების მონიტორინგი

• კორპორაციული ობლიგაციების პორტფელის მიმდინარე მონიტორინგის მხარდაჭერა, მათ შორის ემიტენტის ფინანსური ანალიზის, კოვენანტების მონიტორინგის, რეიტინგის ცვლილებებისა და სხვა შესაბამისი საკრედიტო რისკის მაჩვენებლების მიმართულებით.
• გაძლიერებული მონიტორინგის ქვეშ მყოფი საკრედიტო პოზიციებისთვის watchlist-ის მასალების მომზადების მხარდაჭერა.
• შემოთავაზებული კორპორაციული საკრედიტო ექსპოზიციების, არსებული ინსტრუმენტების ცვლილებებისა და სხვა საინვესტიციო წინადადებების რისკის ჭრილში ანალიზის მხარდაჭერა.

სცენარული ანალიზი, სტრეს-ტესტირება და სტრატეგიული აქტივების განაწილების მხარდაჭერა

• სცენარული ანალიზის, სტრეს-ტესტირებისა და მგრძნობელობის ანალიზის მხარდაჭერა ბაზრის, მაკროეკონომიკური, საპროცენტო განაკვეთების, სავალუტო, ლიკვიდობის ან მარეგულირებელი ცვლილებების ფონდის პორტფელებზე შესაძლო გავლენის შესაფასებლად.
• სტრატეგიული აქტივების განაწილებასთან დაკავშირებული ანალიტიკური სამუშაოების მხარდაჭერა, მათ შორის აქტივების კლასების, რისკისა და მოსალოდნელი შემოსავლიანობის მახასიათებლებისა და საბაზრო მაჩვენებლების შესახებ მონაცემების შეგროვებისა და მომზადების გზით.

სისტემები, მონაცემები და რეკონსილიაციის მხარდაჭერა

• შესაბამისი სისტემებისა და მონაცემთა წყაროების, მათ შორის პორტფელის მართვის სისტემის, Bloomberg-ის, Excel-ისა და სხვა ანალიტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება რისკების მონიტორინგის, ექსპოზიციების ანალიზისა და ანგარიშგების მიზნებისთვის.
• საინვესტიციო რისკების მონიტორინგისთვის რელევანტური მონაცემთა ხარისხის, რეკონსილიაციის ან სისტემური მონაცემების საკითხების იდენტიფიცირებისა და მოგვარების მხარდაჭერა.
• განყოფილების კომპეტენციის ფარგლებში, საპენსიო აქტივების წმინდა ღირებულების რეკონსილიაციის შედეგების განხილვასა და რისკისთვის რელევანტური ანომალიების ვალიდაციაში მონაწილეობა.

ანგარიშგება და დოკუმენტაცია

• პერიოდული საინვესტიციო რისკის, შესაბამისობისა და ანალიტიკური ანგარიშების მომზადება ან მომზადების მხარდაჭერა შიდა პროცედურებისა და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად.
• განყოფილების უფროსისთვის, საინვესტიციო სამსახურისთვის, საინვესტიციო დირექტორისთვის, საინვესტიციო კომიტეტისთვის, მმართველობითი საბჭოსთვის და სხვა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეებისთვის მასალებისა და პრეზენტაციების მომზადების მხარდაჭერა.
• საჯარო და შიდა ანგარიშების მომზადების მხარდაჭერა, მათ შორის წლიური საინვესტიციო ანგარიშისთვის რისკებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მომზადება.
• ანალიზების, გაანგარიშებების, მონიტორინგის შედეგებისა და დამხმარე ფაილების სათანადო დოკუმენტაციის წარმოება.

თანამშრომლობა და სხვა ფუნქციები

• პორტფელის მენეჯერებთან, საინვესტიციო ოპერაციებთან, შესაბამისობის ფუნქციასთან, მეორე ხაზის რისკის ფუნქციასთან, ფინანსურ, იურიდიულ და სხვა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობა საინვესტიციო რისკებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
• შიდა შეხვედრებში, სამუშაო ჯგუფებსა და განხილვებში მონაწილეობა საინვესტიციო რისკების მონიტორინგის, პორტფელური ანალიტიკის, შედეგების შეფასებისა და საინვესტიციო ანგარიშგების საკითხებზე.
• საინვესტიციო რისკებთან, ანალიტიკასთან, შესაბამისობის მონიტორინგსა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების შესრულება "დაგროვებითი პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონისა და სხვა მოქმედი სამართლებრივი და მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად.
• საინვესტიციო დირექტორის, საინვესტიციო სამსახურის უფროსის, პორტფელური რისკების მართვისა და ანალიტიკის განყოფილების უფროსისა და სხვა უფლებამოსილი პირების მითითებებისა და დავალებების შესრულება, მათი კომპეტენციის ფარგლებში.